Применение теории игр и информационных технологий к проблеме инвестиций в условиях неопределенности

В контексте данной статьи фондовый рынок – это совокупность ценных бумаг. Действия участника рынка сводятся к формированию портфеля ценных бумаг и управлению ими. При этом решения принимаются в условиях неполноты информации, обусловленной разнообразными объективными и субъективными причинами.
Начало современным математическим методам исследований положили Марковиц (1952 г.), Келли (1956 г.) и Тобин (1965 г.).
Современный стиль экономического исследования предполагает совершенствование и развитие математических моделей. В этом смысле интересен подход ученых из Новосибирска – А.А.Наумова и Ю.А.Мезенцева (2002 г.).
Переход от традиционной E-V теории оптимального портфеля (взаимосвязь доходности и риска) к новой методологии инвестирования, основанной на динамике изменения разработан Нуртазиной К.Б. (2011) [1].
В данной статье мы совершенствуем результаты [1] с точки зрения применения теории игр и современных информационных технологий.